股指期货高频ctp历史逐笔快照tick分笔数据 一档Excel【年】

   日期:2024-12-24    作者:ira0v 浏览:73    移动:http://w.yusign.com/mobile/quote/4580.html

说明:一般概念上的tick指成交明细,是指有成交的记录,如果没有成交则没有记录,不活跃品种可能几分钟都没有成交,也就没有记录,而这个数据是成交与委托档快照数据,即只要有成交,或者委托档价格或委托量有变化也有记录的快照数据(时间戳带毫秒)。

 

数据特点:

1.数据内容:包括了每日成交四只合约。这个数据包括有成交的成交明细与未成交的委托档盘口变化的快照,比一般的成交明细更多记录,时间戳字段带毫秒。

2.数据格式:为Csv文本格式(支持Excel打开),通过这几种格式可转换成任意格式如Txt,SQL SERVER,Oracel数据库等

3.数据模板:市场代码 合约代码 时间 最新 持仓 增仓 成交额 成交量 开仓 平仓 成交类型 方向 买一价 卖一价 买一量 卖一量

4.数据周期:为分笔成交明细,每秒两条明细有成交的和未成交的委托档变化都有记录。

5.代码1005的10表示2010年,05表示5月交割的合约,即前两位表示年份,后两位表示月份,与交易所保持一致。

 

数据样本: http://www.58851.com/datadown/sf_20120418.rar 

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